Ο Άγιος Θεσπέσιος έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αλεξάνδρου Σεβήρου, το έτος 222, και καταγόταν από την Καππαδοκία. Επειδή ομολογούσε τον Χριστό συνελήφθη από τον άρχοντα της Καππαδοκίας Σιμπλίκιο και οδηγήθηκε στο ναό των ειδώλων για να θυσιάσει σ' αυτά. Ο Θεσπέσιος όχι μόνο δεν θυσίασε, αλλά ενέπαιξε τα είδωλα, με αποτέλεσμα να τον κρεμάσουν και να ξεσχίσουν τις σάρκες του. Έπειτα τον έβαλαν μέσα σ' ένα καζάνι με βραστό νερό, αλλά ο Θεσπέσιος με τη χάρη του Θεού έμεινε αβλαβής. Στη συνέχεια τον έφεραν και πάλι στο ναό των ειδώλων, για να προσφέρει σ' αυτά θυσία, αλλά όταν πλησίασε τον βωμό τον γκρέμισε. Οπότε αμέσως τον έβαλαν μέσα σ' ένα καζάνι με βραστό λάδι, πίσσα και λίπος, και αφού έμεινε μέσα σ' αυτό δύο μέρες βγήκε αβλαβής, χωρίς να έχει κανένα έγκαυμα στο σώμα του. Τότε πολλοί Έλληνες ελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού. Τέλος, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον αποκεφάλισαν, και έτσι ανέβηκε η μακάρια ψυχή του στεφανηφόρος στα ουράνια.